矩估计的边界 · Uniform(0, θ)

算出的区间,居然装不下已看到的数据?

三个观测是 1、1、20。矩估计给出 θ̂ = 2X̄。先预测:区间 [0, θ̂] 能否覆盖全部观测?向左拖动第三个点,找出冲突刚好消失的位置。

圆点可拖动,也可用下方滑块和数值框调整。橙色矩估计区间之外的点以叉号强调;这不是“小概率异常”,而是候选模型的零密度区域。

数据先划定参数的可行区间

检查项当前结果它回答的问题

两个方法解决的是不同约束

均匀模型的均值为 θ/2,所以矩估计解方程 X̄ = θ/2,得到 θ̂矩 = 2X̄。它只利用均值条件,求解时没有强制检查每个观测都在候选区间内。

这里采用闭区间端点约定:f(x;θ) = 1/θ,当 0 ≤ x ≤ θ;否则为 0。于是只有 θ ≥ max(xᵢ) 才有非零似然。在可行区域内,似然 θ−n 随 θ 增大而下降,所以最大似然估计为 θ̂MLE = max(xᵢ)。

大数定律仍保证:若数据来自固定的 Uniform(0,θ),则 2X̄ → θ,因此矩估计一致。“长期接近真值”与“当前参数容得下所有数据”是两项不同性质,前者不能替代后者。端点开闭不会改变连续分布概率,但写似然与讨论最大值时必须说明采用的密度版本。

把第三个点设为 4:矩估计恰好等于最大观测。再略微增大它,先前满足的均值方程仍能求解,但支持条件立即失败。这一步就是每次矩估计之后应补做的模型检查。